Laaste Artikels

Laaste Artikels Hoe om te skryf 'n Groot Quant Blog Deur Jacques Joubert op 27 Oktober 2015 Post Vandag se is 'n gas post van Jacques Joubert, wat QuantsPortal loop. Jacques per e-pos vir my onlangs en gevra of ek bereid is om by te dra tot 'n post oor hoe om te begin in Quant blog wil wees. Ek was meer as gelukkig om dit te doen, en Jacques het gewonder of dit 'n goeie gas post vir QuantStart sou maak. Lees meer. Aankondiging: Hy het by QuantCon in April 2016 Deur Michael Saal-Moore op 19 Oktober 2015 Dit is 'n kort boodskap om jou te laat weet dat ek sal praat by QuantCon op die 9 April 2016 in New York Stad. Lees meer. ARIMA + GARCH Trading Strategie op die SP500 Stock Market Index Gebruik R Deur Michael Saal-Moore op 7 Oktober 2015 In hierdie artikel wil ek om jou te wys hoe om al toepassing van die kennis wat in die vorige tydreeksanalise poste 'n handel strategie op die SP500 Amerikaanse aandelemark-indeks. Lees meer. Algemene outoregressiewe voorwaardelike Heteroskedasticity GARCH (p, q) Modelle vir Tydreeksanalise Deur Michael Saal-Moore op 21 September 2015 In hierdie artikel gaan ons die bekende algemene outoregressiewe voorwaardelike Heteroskedasticity model van orde p, q, ook bekend as GARCH (p, q) oorweeg. GARCH word op groot skaal in die finansiële bedryf soveel batepryse is voorwaardelike heteroskedastic. Lees meer. Outoregressiewe geïntegreerde bewegende gemiddelde ARIMA (p, d, q) Modelle vir Tydreeksanalise